Real Sociedad Matemática Española

Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de pruebas matemáticas. Leonardo Da Vinci.
 
Logo RSME
En portada
La Sociedad
Publicaciones
Actividades científicas
IEMath
Redes y Grupos Temáticos
Premios y Becas
Olimpiadas
Divulgamat
El Árbol de las Matemáticas
RSME-IMAGINARY
Mujeres y Matemáticas
Oportunidades profesionales
Educación
Enlaces
La RSME es miembro de...
martes, 12 de diciembre de 2017
noticiasaccesibilidadcontacta

Escuela de Matemáticas Lluís Santaló 2007: Matemáticas en las Finanzas y los Seguros PDF Imprimir E-Mail

Lluis SantalóLa Real Sociedad Matemática Española organiza cada año la Escuela de Matemática “Lluis Santaló” en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander. Este año, la Escuela Santaló estará dedicada al tema Matemáticas en las Finanzas y los Seguros. Se celebrará del 16 al 20 de julio de 2007, en Santander. Los directores del curso son Santiago Carrillo Menéndez (Universidad Autónoma de Madrid) y José Luis Fernández Pérez (Universidad Autónoma de Madrid).

 

La Escuela contará con cuatro cursos de entre 4 y 6 horas de duración sobre temas actuales de matemáticas aplicadas al mundo financiero. Los ponentes y cursos previstos son los siguientes:

− Rudi Zagst (Technische Universität München): del Risklab Germany, cuyo curso versará sobre metodologías de valoración de instrumentos financieros vinculados al crédito.
Título: Credit derivatives.

− Philip Keller (Ernst & Young):  de la Oficina Federal de Seguro Privado (Suiza), cuyo curso tratará el llamado test suizo de solvencia para compañías de seguros.
Título: Risk-based solvency and economic capital models.

− Greg Gyurko (Oxford University y JP Morgan) y Terry Lyons (Oxford University): cuyo curso versará sobre ciertos problemas de análisis numérico que suscitan los cálculos financieros de valoración de instrumentos y de medición de riesgos.
Título: Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance.

− Luis Ángel Seco (University of Toronto): cuyo curso estará dedicado a los hedge funds.
Título: Hedge funds.

Además de estos cuatro cursos, habrá tiempo reservado para foros abiertos al planteamiento y la discusión de cuestiones de interés práctico y para la presentación de desarrollos teóricos por parte de los asistentes a la Escuela.


PROGRAMA

Lunes 16

10:30 h.
Risk - based Solvency and Economic Capital Models I
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
 --
16:30 h.
Hedge funds: qué es un hedge fund?
Luis Ángel Seco
University of Toronto

Martes 17

10:00 h.
Risk - based Solvency and Economic Capital Models II
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
 --
12:00 h.
Risk - based Solvency and Economic Capital Models III
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
 --
16:30 h.
Hedge funds. Tipos de hedge funds: tipología, riesgos, etc.
Luis Ángel Seco
University of Toronto
 --
18:00 h.
Open discussion

Miércoles 18

10:00 h.
Credit derivatives: bonds, derivatives and portfolio products
Rudi Zagst
TU Munchen
 --
12:00 h.
Credit derivatives: structural default models
Rudi Zagst
TU Munchen
 --
16:30 h.
Hedge funds: cómo analizar hedge funds: métodos cuantitativos
Luis Ángel Seco
University of Toronto
 --
18:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance. Introduction I
Greg Gyurko
Oxford University JP Morgan

Jueves 19

10:00 h.
Credit derivatives: reduced form models
Rudi Zagst
TU Munchen
 --
12:00 h.
Credit derivatives: portfolio models
Rudi Zagst
TU Munchen
 --
16:30 h.
Hedge funds: problemas matemáticos de utilidad para invertir en hedge funds
Luis Ángel Seco
University of Toronto
 --
18:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance. Introduction II
Greg Gyurko
Oxford University JP Morgan

Viernes 20
 
10:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance I
Terry Lyons
Oxford University
 --
12:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance II
Terry Lyons
Oxford University


Para inscribirse hay que rellenar el formulario electrónico que aparece en la página www.uimp.es, o bien imprimirlo y enviar una copia al número de fax 915430897.
En la página web de la UIMP (www.uimp.es) podrás encontrar información detallada sobre matrícula y alojamiento. Será un placer encontrarnos en Santander este verano.

 
Twittear
< Anterior   Siguiente >
[Volver]
Advertisement