Real Sociedad Matem�tica Espa�ola

La Real Sociedad Matemática Española organiza cada año la Escuela de Matemática “Lluis Santaló” en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander. Este año, la Escuela Santaló estará dedicada al tema Matemáticas en las Finanzas y los Seguros. Se celebrará del 16 al 20 de julio de 2007, en Santander. Los directores del curso son Santiago Carrillo Menéndez (Universidad Autónoma de Madrid) y José Luis Fernández Pérez (Universidad Autónoma de Madrid).

La Escuela contará con cuatro cursos de entre 4 y 6 horas de duración sobre temas actuales de matemáticas aplicadas al mundo financiero. Los ponentes y cursos previstos son los siguientes:

− Rudi Zagst (Technische Universität München): del Risklab Germany, cuyo curso versará sobre metodologías de valoración de instrumentos financieros vinculados al crédito.
Título: Credit derivatives.

− Philip Keller (Ernst & Young):  de la Oficina Federal de Seguro Privado (Suiza), cuyo curso tratará el llamado test suizo de solvencia para compañías de seguros.
Título: Risk-based solvency and economic capital models.

− Greg Gyurko (Oxford University y JP Morgan) y Terry Lyons (Oxford University): cuyo curso versará sobre ciertos problemas de análisis numérico que suscitan los cálculos financieros de valoración de instrumentos y de medición de riesgos.
Título: Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance.

− Luis Ángel Seco (University of Toronto): cuyo curso estará dedicado a los hedge funds.
Título: Hedge funds.

Además de estos cuatro cursos, habrá tiempo reservado para foros abiertos al planteamiento y la discusión de cuestiones de interés práctico y para la presentación de desarrollos teóricos por parte de los asistentes a la Escuela.

Lunes 16

10:30 h.
Risk - based Solvency and Economic Capital Models I
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
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16:30 h.
Hedge funds: qué es un hedge fund?
Luis Ángel Seco
University of Toronto

Martes 17

10:00 h.
Risk - based Solvency and Economic Capital Models II
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
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12:00 h.
Risk - based Solvency and Economic Capital Models III
Philipp Keller
Global Financial Services Risk Management Ernst & Young
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16:30 h.
Hedge funds. Tipos de hedge funds: tipología, riesgos, etc.
Luis Ángel Seco
University of Toronto
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18:00 h.
Open discussion

Miércoles 18

10:00 h.
Credit derivatives: bonds, derivatives and portfolio products
Rudi Zagst
TU Munchen
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12:00 h.
Credit derivatives: structural default models
Rudi Zagst
TU Munchen
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16:30 h.
Hedge funds: cómo analizar hedge funds: métodos cuantitativos
Luis Ángel Seco
University of Toronto
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18:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance. Introduction I
Greg Gyurko
Oxford University JP Morgan

Jueves 19

10:00 h.
Credit derivatives: reduced form models
Rudi Zagst
TU Munchen
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12:00 h.
Credit derivatives: portfolio models
Rudi Zagst
TU Munchen
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16:30 h.
Hedge funds: problemas matemáticos de utilidad para invertir en hedge funds
Luis Ángel Seco
University of Toronto
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18:00 h.
Rough paths and high order numerical methods in mathematical finance. Introduction II
Greg Gyurko
Oxford University JP Morgan

Para inscribirse hay que rellenar el formulario electrónico que aparece en la página www.uimp.es, o bien imprimirlo y enviar una copia al número de fax 915430897.
En la página web de la UIMP (www.uimp.es) podrás encontrar información detallada sobre matrícula y alojamiento. Será un placer encontrarnos en Santander este verano.